Skip to Content
Задать вопрос

Эконометрика

Экономический анализ, 3-й вариант

ВУЗ:                   Юургу   
Курс:                  2
Тип работы:  контролльная 
Предмет:  экономический анализ 
Тема:  вариант 3 

Экономический анализ

Оглавление

Оглавление 1
Введение 2
Заключение 38
Список литературы 40

Эконометрика - решение варианта 4

...

По территориям Волго-Вятского, Центрально-Черноземного и Поволжского районов известны данные за ноябрь 1998 г.
Район Потребительские расходы в расчете на душу населения тыс. руб. у Средняя заработная плата и выплаты социального характера, тыс. руб., х
Волго-Вятский район    
Респ. Марий Эл 302 554
Респ. Мордовия 360 560
Чувашская респ. 310 545
Кировская обл. 415 672
Нижегородская обл. 452 496
Центрально-Черноземный    
Белгородская обл. 502 777
Воронежская  обл. 355 632
Курская обл. 416 688
Липецкая обл. 501 833
Тамбовская обл. 403 577
Поволжский    
Респ. Калмыкия 208 584
Респ. Татарстан 462 949
Астраханскаяобл. 368 888
Волгоградская обл. 399 831
Пензенская обл. 342 562
Саратовская обл. 354 665
Ульяновская обл. 558 705
 
 
Задание
1. Постройте поле корреляции и сформируйте гипотезу о форме связи.
2. Рассчитайте параметры уравнений линейной, степенной, экспоненциальной, обратной, гиперболической парной регрессии.
3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Рассчитайте коэффициент эластичности.
5. Оцените качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.
6. Оцените статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование.
7. Рассчитайте ожидаемое значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 7% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости a=0,05.
8. Оцените полученные результаты.

...

Эконометрика - решение варианта 17

...
Имеются данные о  сменной добычей угля Y (тонн) от мощности Х пласта (в метрах), приведенные в таблице.
Предполагается, что генеральное уравнение регрессии – линейное
Таблица 1
Исходные данные
Месяц y x
1 23,0 5,0
2 26,8 5,2
3 28,0 6,0
4 18,4 5,1
5 30,4 4,8
6 20,8 4,5
7 22,4 5,4
8 21,8 4,9
9 18,5 5,0
10 23,5 5,2
11 16,7 4,5
12 20,4 4,9
 
Для исходных данных, приведенных в таблице 1, требуется:
  1. Построить поле корреляции, сформулировать гипотезу о форме связи и построить  эмпирическую линию регрессии (линию тренда).
  2. Найти оценки b0 и b1 параметров модели парной линейной регрессии .
  3. С надежностью 0,95 проверить значимость оценок b0 и b1 теоретических коэффициентов регрессии  с помощью t-статистики Стьюдента и сделать соответствующие выводы о значимости этих оценок.
  4. С надежностью 0,95 определить интервальные  оценки теоретических коэффициентов  регрессии.
  5.  Определить коэффициент детерминации R2 и коэффициент корреляции rxy сделать соответствующие выводы о качестве  уравнения регрессии.
  6. Проверить при уровне значимости 0,05 значимость уравнения регрессии с помощью F статистики Фишера и сделать соответствующие выводы о значимости уравнения регрессии.
  7. Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнения регрессии.
  8. Рассчитайте прогнозное значение результата Yp, если прогнозное значение фактора Xр увеличится на 15% от его среднего уровня.
  9. С уровнем значимости 0,05 определить интервальную оценку условного математического  ожидания Уp для вычисленного Хp .
  10. С надежностью 0,95  определить доверительный интервал значения Уp для вычисленного значения Хp.
  11. Найдите основные регрессионные характеристики используя функцию Регрессия (У,Х) из надстройки "Анализ данных". Уровень надежности установить 95%. Запомните ( или подпишите) основные характеристики регрессии.
...
RSS-материал

Полностью готовая работа доступна для скачивания во вложении выше.

Если Вы не нашли подходящий предмет, тему или вариант в списке готовых работ - Вы можете заказать их у нас.